MaRisk definiert Anforderungen an ILAAP und ICAAP – Tool zeigt Interdependenzen
Um eine angemessene Kapital- und Liquiditätsausstattung der Bankinstitute in Deutschland sicherzustellen, sind als zentrale regulative Anforderungen die Einrichtung von internen Prozessen zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) sowie zur Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) definiert. ICAAP und ILAAP dienen im Rahmen des Risikomanagements gemäß MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) der Betrachtung aktueller und voraussichtlicher Kapital- und Liquiditätsressourcen sowie -bedarfe der Institute. Im Rahmen der Kapital- und Finanzierungsplanung sind diese Betrachtungen mindestens für drei Jahre im Voraus aufzustellen.
ICAAP und ILAAP werden dabei noch getrennt voneinander durchgeführt, nähern sich aber weiter an. In Zukunft wird die Verzahnung dazu führen, dass die Kapital- und Liquiditätsplanungen – und ihre Wechselwirkungen – abgestimmt analysiert werden müssen. Dafür hat die movisco AG als auf die Beratung von Banken spezialisierte Unternehmensberatung ein praktisches Simulationstool entwickelt, das Auswirkungen aus der Kapitalplanung für ICAAP und ILAAP leicht nachvollziehbar macht.
Die kostenlose Light-Version des movsico-ICLAAP-SIMULATIONSTOOLS finden Sie unter: https://www.movisco.de/consulting/business-consulting/gesamtbanksteuerung#c6474
ICAAP + ILAAP = ICLAAP – Die Verzahnung der Kapital- und Liquiditätsplanung
Warum eine ganzheitliche Betrachtung des ICAAP und ILAAP wichtig ist? Zuverlässige Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals (ICAAP) und der internen Liquidität (ILAAP) können im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) einen wesentlichen Beitrag zur Bestimmung der Kapital- und Liquiditätsanforderungen leisten. Dabei hilft die gezielte Verzahnung des ICAAPs und ILAAPs, Interdependenzen in den Verfahren zu erkennen und die Kapital- und Liquiditätsplanung zu schärfen. Weitere Infos zum movisco-ICLAAP-Simulationstool auch unter: https://www.movisco.de/blog/das-movisco-iclaap-simulationstool-icaap-ilaap
Die movisco AG mit Sitz in Hamburg, Bonn und Frankfurt ist eine spezialisierte Management- und IT-Beratung für Finanzdienstleistungsunternehmen und den Banking Sektor. movisco entwickelt Business Intelligence (BI)- sowie Data-Warehouse-Lösungen und berät ihre Kunden in den Bereichen Risikomanagement, Regulatorik, Unternehmenssteuerung und Finanzen.
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